Corporate & Investment Banking

Capital Markets - Corporate & Investment Banking

Programme de transformation de la chaine FO/RISK répondant aussi aux exigences: réglementation FRTB, Var Historique, initial margin requirements, Stress Test, BCBS239

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Rôle de Neo vd

Market Data

Analyse des besoins (Cross Asset) : Daily et Time Series
Étude de disponibilité des data en interne et mesure de la qualité
Définition du cahier de charges (besoin/budget/qualité) pour les fournisseurs de data: Bloomberg, S&P Global-Markit, REFINITIV-Reuters, OptionMetrics, ICE
Réception et contrôle de 1er niveau des data
Spécification de la phase d'intégration des data dans le référentiel interne et analyse du reporting post intégration

Évolution du référentiel Structure, Daily et Time Series

Analyse des besoins
Rédaction des spécifications fonctionnelles avec maintenance du Data Dictionnary
Réalisation des tests fonctionnels
Formation et accompagnement des utilisateurs

Qualité des données et Cleaning

Spécification du moteur de Sanity-Check des Time Series selon les paramètres : Contexte, Scope, règles…
Détection des outliers, données absentes…
Correction des données aberrantes, complétion des historiques avec méthodologie interne…
Volume: 3 millions de points, profondeur: 15 ans

Évolution technique

Définition du plan de test (non régression, intégrité des données) pour le passage du référentiel Time Series sous une technologie Big Data: Hadoop – Hive
Validation du passage en Production vers Hadoop - Hive

Coordination des travaux

Suivi des demandes data pour: Var Historique, Initial margin, Stress Test, Changement Eonia / Ester, IPV et Prudent Valuation
Collaboration en méthode SAFe (Scaled Agile Framework)

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